PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVLIX с HPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVLIX с HPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVLIX (John Hancock Funds Disciplined Value Fund) and HPS (John Hancock Preferred Income Fund III) are both mutual funds - JVLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by John Hancock, while HPS is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JVLIX returned 12.71%/yr vs 5.37%/yr for HPS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JVLIX charges 0.76%/yr vs 0.01%/yr for HPS.

Доходность

Сравнение доходности JVLIX и HPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVLIX показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у HPS с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции JVLIX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 12.71% против 5.37% соответственно.

JVLIX

1 день
1.02%
1 месяц
6.70%
С начала года
16.63%
6 месяцев
17.45%
1 год
33.27%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.57%
10 лет*
12.71%

HPS

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.49%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.63%
3 года*
10.94%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVLIX и HPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		16.63%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		4.49%4.86%15.65%7.66%-16.56%16.44%-3.00%31.43%-8.37%14.32%

Correlation

The correlation between JVLIX and HPS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2003 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

John Hancock Preferred Income Fund III

Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с IVEJVLIX с VFIAXJVLIX с VTVJVLIX с VUGJVLIX с FSKAXJVLIX с FLCOX
Часто сравнивают с HPS:
HPS с PFDHPS с PFFAHPS с HPFHPS с DPIIXHPS с FPFHPS с PPSIXHPS с JPDIX

Доходность на риск

JVLIX vs. HPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HPS
Ранг доходности на риск HPS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVLIX c HPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVLIXHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.22

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.75

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.22

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

1.53

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

4.07

+14.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVLIX vs. HPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVLIX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа HPS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVLIX и HPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVLIXHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.22

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.18

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.25

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JVLIX и HPS

Максимальная просадка JVLIX за все время составила -59.12%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVLIX и HPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVLIXHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.12%

-70.04%

+10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-7.61%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.48%

-17.58%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-29.39%

+8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.33%

-52.12%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-8.37%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.86%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JVLIX и HPS

John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что JVLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVLIXHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.65%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.19%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.55%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.67%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

21.46%

-2.56%

Сравнение комиссий JVLIX и HPS

JVLIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVLIX и HPS

Дивидендная доходность JVLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности HPS в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS
John Hancock Preferred Income Fund III		9.10%9.16%8.78%9.34%9.15%7.04%7.63%7.41%9.26%7.82%8.27%7.53%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		5.69%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Часто задаваемые вопросы

JVLIX and HPS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVLIX has higher volatility (3.87%) compared to HPS (2.65%). In terms of maximum drawdown, JVLIX dropped -59.12% vs HPS's -70.04%.

JVLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVLIX и HPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор