Сравнение JVASX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
JVASX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности JVASX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVASX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | -0.44% | 9.70% | 27.34% | 9.89% | -3.87% | 28.48% | -1.79% | 27.07% | -9.20% | 13.96% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, JVASX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции JVASX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.90% против 7.49% соответственно.
JVASX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.90%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVASX и RIDAX
JVASX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
JVASX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
JVASX
RIDAX
Сравнение JVASX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVASX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.56 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 2.15 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.85 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 8.56 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVASX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.56 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JVASX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVASX и RIDAX
Дивидендная доходность JVASX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVASX JPMorgan Value Advantage Fund | 12.76% | 12.70% | 19.48% | 7.18% | 10.52% | 14.21% | 3.13% | 3.94% | 7.38% | 2.05% | 1.23% | 1.71% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок JVASX и RIDAX
Максимальная просадка JVASX за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVASX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVASX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -42.37% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.25% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -16.28% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -26.22% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.54% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -4.42% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.78% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVASX и RIDAX
JPMorgan Value Advantage Fund (JVASX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что JVASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVASX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.31% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.61% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 9.54% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 9.48% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 10.68% | +7.73% |