PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с VMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, JVAL returned 33.99% vs 27.96% for VMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 17.90%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 15.04%.

JVAL

1 день
0.21%
1 месяц
2.87%
С начала года
17.90%
6 месяцев
16.34%
1 год
33.99%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

VMAX

1 день
-0.34%
1 месяц
2.70%
С начала года
15.04%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и VMAX

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		17.90%16.16%14.53%6.67%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.04%15.65%15.89%5.71%

Correlation

The correlation between JVAL and VMAX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.90

The correlation between JVAL and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и VMAX

Секторы
JVAL
VMAX

Технологии

41.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.7%

Финансовые услуги

9.6%
32.4%

Здравоохранение

8.7%
11.1%

Промышленность

8.4%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
6.6%

Энергетика

3.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.7%

Недвижимость

2.5%
4.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.2%
5.3%

Технологии

JVAL
41.4%
VMAX
13.3%

Потребительский циклический сектор

JVAL
11.2%
VMAX
3.7%

Финансовые услуги

JVAL
9.6%
VMAX
32.4%

Здравоохранение

JVAL
8.7%
VMAX
11.1%

Промышленность

JVAL
8.4%
VMAX
5.5%

Коммуникационные услуги

JVAL
7.1%
VMAX
6.6%

Энергетика

JVAL
3.4%
VMAX
11.0%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.2%
VMAX
3.7%

Недвижимость

JVAL
2.5%
VMAX
4.4%

Сырьевые материалы

JVAL
2.4%
VMAX
2.8%

Коммунальные услуги

JVAL
2.2%
VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

JVAL vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVALVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.29

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.13

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.70

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

19.99

-4.42

JVAL vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VMAX

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-19.05%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.93%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.73%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.52%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.40%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VMAX

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.17%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

8.83%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

12.31%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

15.40%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

15.40%

+4.44%

Сравнение комиссий JVAL и VMAX

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VMAX

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.65%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and VMAX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (5.94%) compared to VMAX (3.17%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, JVAL leads with 33.99% vs 27.96% for VMAX. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 33.99% return vs 27.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.65% for JVAL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Hartford. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.29% for VMAX.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор