PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 10.62%/yr for VIG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%5.68%

Correlation

The correlation between JVAL and VIG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between JVAL and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и VIG

Секторы
JVAL
VIG

Технологии

39.2%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.7%

Финансовые услуги

9.3%
20.6%

Здравоохранение

8.2%
16.5%

Промышленность

7.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.5%

Энергетика

3.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
10.1%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.2%

Технологии

JVAL
39.2%
VIG
26.2%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
VIG
4.7%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
VIG
20.6%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
VIG
16.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
VIG
0.5%

Энергетика

JVAL
3.5%
VIG
3.5%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
VIG
10.1%

Недвижимость

JVAL
2.6%
VIG

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
VIG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

JVAL vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.97

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.88

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.49

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

10.06

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.97

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Просадки

Сравнение просадок JVAL и VIG

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-46.81%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.91%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.95%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-20.39%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.19%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.51%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и VIG

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.19%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.57%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.01%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.23%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.05%

+3.77%

Сравнение комиссий JVAL и VIG

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и VIG

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and VIG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 10.62% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.47% for VIG.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.04% for VIG.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор