PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

JVAL и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		-0.10%16.16%14.53%19.48%-11.58%7.74%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

JVAL

1 день
2.67%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.88%
1 год
20.51%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий JVAL и PVAL

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.45

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.00

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

9.20

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.45

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между JVAL и PVAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и PVAL

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.06%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и PVAL

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-16.64%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.94%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.33%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-3.09%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и PVAL

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.48%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

8.51%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

16.14%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

15.39%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.39%

+4.54%