PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с LVDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

JVAL и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и LVDS

2026 (YTD)2025
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%10.14%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 2.47%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с SPYVJVAL с VTV
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с ABEQLVDS с BBUS

Сравнение комиссий JVAL и LVDS

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.37

-0.81

Корреляция

Корреляция между JVAL и LVDS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и LVDS

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности LVDS в 8.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и LVDS

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-6.64%

-33.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.41%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-1.06%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

10.28%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

10.28%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

10.28%

+9.64%