Сравнение JVAL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JVAL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 0.65% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
JVAL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 21.48%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и SPYV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
JVAL
SPYV
Сравнение JVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.08 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 5.09 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.85 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и SPYV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.05% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и SPYV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -58.45% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -12.03% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -17.89% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.43% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.77% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.56% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и SPYV
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 3.79% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 7.76% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 15.52% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 14.43% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.96% | +2.96% |