PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 10.68%/yr for SPYV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%5.28%

Correlation

The correlation between JVAL and SPYV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JVAL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и SPYV

Секторы
JVAL
SPYV

Технологии

39.2%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.9%

Финансовые услуги

9.3%
14.7%

Здравоохранение

8.2%
11.6%

Промышленность

7.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.2%

Энергетика

3.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.2%

Недвижимость

2.6%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Технологии

JVAL
39.2%
SPYV
21.2%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
SPYV
10.9%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
SPYV
14.7%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
SPYV
11.6%

Промышленность

JVAL
7.4%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
SPYV
3.2%

Энергетика

JVAL
3.5%
SPYV
7.4%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
SPYV
9.2%

Недвижимость

JVAL
2.6%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
SPYV
3.4%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
SPYV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

JVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.17

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.05

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.43

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

13.16

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.17

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SPYV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-58.45%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.22%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-17.54%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.89%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.57%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.72%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.62%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SPYV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.98%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.04%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.84%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.40%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.94%

+2.88%

Сравнение комиссий JVAL и SPYV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SPYV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and SPYV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 10.68% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.70% for SPYV.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.04% for SPYV.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор