Сравнение JVAL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JVAL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или SPYV.
Основные характеристики
| JVAL | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.33% | 17.06% |
| Дох-ть за 1 год | 27.96% | 26.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 11.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.34% | 12.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 13.53 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 9.92% |
| Макс. просадка | -40.42% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.16% |
Корреляция
Корреляция между JVAL и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JVAL показывает доходность 17.33%, а SPYV немного ниже – 17.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и SPYV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и SPYV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPYV в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.22% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.96% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и SPYV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и SPYV
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.