Сравнение JVAL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JVAL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JVAL или SPYV.
Корреляция
Корреляция между JVAL и SPYV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и SPYV
Основные характеристики
JVAL:
1.15
SPYV:
1.27
JVAL:
1.61
SPYV:
1.81
JVAL:
1.21
SPYV:
1.23
JVAL:
1.97
SPYV:
1.80
JVAL:
6.85
SPYV:
6.93
JVAL:
2.21%
SPYV:
1.87%
JVAL:
13.19%
SPYV:
10.21%
JVAL:
-40.42%
SPYV:
-58.45%
JVAL:
-5.47%
SPYV:
-7.20%
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.81%.
JVAL
13.81%
-2.15%
6.66%
13.92%
10.96%
N/A
SPYV
11.81%
-4.59%
5.78%
12.15%
10.45%
9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и SPYV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и SPYV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SPYV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 1.52% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.60% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и SPYV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и SPYV
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.