PortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JVAL и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.25%
98.76%
JVAL
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JVAL:

0.15

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

JVAL:

0.34

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

JVAL:

1.05

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

JVAL:

0.14

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

JVAL:

0.58

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

JVAL:

4.93%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

JVAL:

19.44%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

JVAL:

-40.42%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

JVAL:

-12.11%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -4.24%.


JVAL

С начала года

-7.61%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.52%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JVAL и SPYV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JVAL: 0.12%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JVAL и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг риск-скорректированной доходности JVAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JVAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JVAL: 0.15
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино JVAL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JVAL: 0.34
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега JVAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JVAL: 1.05
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара JVAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JVAL: 0.14
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина JVAL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JVAL: 0.58
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.22
JVAL
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и SPYV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.51%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и SPYV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.11%
-10.79%
JVAL
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и SPYV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
12.01%
JVAL
SPYV