PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с ILCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while ILCV is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 8.79%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.97%
1 месяц
2.91%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.28%
3 года*
19.11%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и ILCV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		8.79%12.68%

Correlation

The correlation between LVDS and ILCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов LVDS и ILCV

Секторы
LVDS
ILCV

Финансовые услуги

18.3%
16.5%

Технологии

15.9%
23.8%

Промышленность

10.2%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.0%

Энергетика

6.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.6%

Коммунальные услуги

4.8%
3.5%

Недвижимость

4.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
ILCV
16.5%

Технологии

LVDS
15.9%
ILCV
23.8%

Промышленность

LVDS
10.2%
ILCV
8.8%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
ILCV
11.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
ILCV
8.0%

Энергетика

LVDS
6.6%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
ILCV
7.6%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
ILCV
3.5%

Недвижимость

LVDS
4.2%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

LVDS vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.89

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.46

+2.00

Просадки

Сравнение просадок LVDS и ILCV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-58.63%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-9.32%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и ILCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

9.85%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

14.22%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.66%

-6.24%

Сравнение комиссий LVDS и ILCV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и ILCV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ILCV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.61%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, LVDS and ILCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.61% for ILCV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.04% for ILCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор