PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с ILCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while ILCV is passively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 26.85% for ILCV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 11.70%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.54%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
9.34%
С начала года
11.70%
1 год
26.85%
3 года*
18.32%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и ILCV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		11.70%12.83%

Correlation

The correlation between LVDS and ILCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.87

The correlation between LVDS and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и ILCV

Секторы
LVDS
ILCV

Финансовые услуги

18.7%
16.5%

Технологии

18.7%
24.7%

Промышленность

12.1%
8.6%

Здравоохранение

10.1%
11.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.5%
7.9%

Энергетика

6.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.5%

Коммунальные услуги

4.7%
3.5%

Недвижимость

4.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.7%
2.4%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
ILCV
16.5%

Технологии

LVDS
18.7%
ILCV
24.7%

Промышленность

LVDS
12.1%
ILCV
8.6%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
ILCV
11.4%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
ILCV
9.6%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
ILCV
7.9%

Энергетика

LVDS
6.6%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
ILCV
7.5%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
ILCV
3.5%

Недвижимость

LVDS
4.1%
ILCV
2.1%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
ILCV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

LVDS vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.71

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.81

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.12

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

16.86

+1.02

LVDS vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и ILCV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-58.63%

+51.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.55%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-9.27%

+8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.60%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и ILCV

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.29%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

9.95%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

14.20%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

16.62%

-6.06%

Сравнение комиссий LVDS и ILCV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и ILCV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности ILCV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.56%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and ILCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to ILCV (2.60%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs ILCV's -58.63%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 26.85% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.56% for ILCV.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.04% for ILCV.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор