Сравнение LVDS с ABEQ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 3.99% | 5.20% |
Correlation
The correlation between LVDS and ABEQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение распределения секторов LVDS и ABEQ
Секторы
LVDS
ABEQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
ABEQ
Технологии
LVDS
ABEQ
Промышленность
LVDS
ABEQ
Здравоохранение
LVDS
ABEQ
Потребительский циклический сектор
LVDS
ABEQ
-
Коммуникационные услуги
LVDS
ABEQ
Энергетика
LVDS
ABEQ
Потребительский защитный сектор
LVDS
ABEQ
Коммунальные услуги
LVDS
ABEQ
Недвижимость
LVDS
ABEQ
-
Сырьевые материалы
LVDS
ABEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
LVDS
ABEQ
Сравнение LVDS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.57 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и ABEQ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -27.82% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.94% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.08% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 8.92% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 10.82% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 13.84% | -3.42% |
Сравнение комиссий LVDS и ABEQ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и ABEQ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности ABEQ в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.20% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and ABEQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.20% for ABEQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор