PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с ABEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 33.41% vs 13.45% for ABEQ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.

LVDS

1 день
-0.12%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
16.03%
С начала года
23.01%
1 год
33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.06%

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
$270.09K$210.30K$168.69K

Сравнение доходности по годам LVDS и ABEQ

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		23.01%7.40%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%5.69%

Correlation

The correlation between LVDS and ABEQ is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.69

The correlation between LVDS and ABEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и ABEQ

Секторы
LVDS
ABEQ

Технологии

19.0%
4.4%

Финансовые услуги

18.5%
27.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

11.8%
6.5%

Промышленность

11.7%
16.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.2%

Энергетика

5.8%
11.0%

Коммунальные услуги

4.6%
3.9%

Недвижимость

4.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.2%

Сырьевые материалы

2.7%
15.5%

Технологии

LVDS
19.0%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

LVDS
18.5%
ABEQ
27.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
12.2%
ABEQ

-

Здравоохранение

LVDS
11.8%
ABEQ
6.5%

Промышленность

LVDS
11.7%
ABEQ
16.0%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.2%
ABEQ
8.2%

Энергетика

LVDS
5.8%
ABEQ
11.0%

Коммунальные услуги

LVDS
4.6%
ABEQ
3.9%

Недвижимость

LVDS
4.1%
ABEQ
5.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
3.4%
ABEQ
6.2%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
ABEQ
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с FCFYLVDS с VTV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

LVDS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVDS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.49

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.15

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.71

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

3.38

+17.56

LVDS vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и ABEQ

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-27.82%

+21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-7.89%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.99%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.12%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.99%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и ABEQ

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ) имеют волатильность 2.74% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.80%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.47%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.10%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

10.78%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

13.74%

-3.23%

Сравнение комиссий LVDS и ABEQ

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и ABEQ

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности ABEQ в 1.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.31%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and ABEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEQ has higher volatility (2.80%) compared to LVDS (2.74%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs ABEQ's -27.82%.

On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 13.45% for ABEQ. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 13.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 1.17% for ABEQ.

They also come from different issuers: JPMorgan and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.85% for ABEQ.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор