Сравнение LVDS с ABEQ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и ABEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.02%.
LVDS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 15.33% | 7.40% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.02% | 5.69% |
Correlation
The correlation between LVDS and ABEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов LVDS и ABEQ
Секторы
LVDS
ABEQ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
ABEQ
Технологии
LVDS
ABEQ
Промышленность
LVDS
ABEQ
Здравоохранение
LVDS
ABEQ
Потребительский циклический сектор
LVDS
ABEQ
-
Коммуникационные услуги
LVDS
ABEQ
Энергетика
LVDS
ABEQ
Потребительский защитный сектор
LVDS
ABEQ
Коммунальные услуги
LVDS
ABEQ
Недвижимость
LVDS
ABEQ
Сырьевые материалы
LVDS
ABEQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
LVDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ABEQ
Сравнение LVDS c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и ABEQ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и ABEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -27.82% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -6.02% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.10% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и ABEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 8.94% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.62% | 10.77% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 13.79% | -3.17% |
Сравнение комиссий LVDS и ABEQ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и ABEQ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности ABEQ в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.19% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.80% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and ABEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.
LVDS has the higher dividend yield at 7.80%, compared with 1.19% for ABEQ.
They also come from different issuers: JPMorgan and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.85% for ABEQ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и ABEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор