PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the JP Morgan US Value Factor Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. JVAL is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 1.11%/yr for JCPB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%18.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between JVAL and JCPB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.12

Over the past year, JVAL and JCPB have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов JVAL и JCPB

Секторы
JVAL
JCPB

Технологии

39.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
1.4%

Финансовые услуги

9.3%
13.9%

Здравоохранение

8.2%
3.9%

Промышленность

7.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
16.3%

Энергетика

3.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.5%

Недвижимость

2.6%
4.6%

Сырьевые материалы

2.1%
0.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Технологии

JVAL
39.2%
JCPB
9.1%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
JCPB
1.4%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
JCPB
13.9%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
JCPB
3.9%

Промышленность

JVAL
7.4%
JCPB
0.6%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
JCPB
16.3%

Энергетика

JVAL
3.5%
JCPB
1.6%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
JCPB
0.5%

Недвижимость

JVAL
2.6%
JCPB
4.6%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
JCPB
0.4%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
JCPB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JVAL vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.63

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.42

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.26

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

6.88

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.63

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JVAL и JCPB

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-16.67%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-2.71%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-5.97%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-16.67%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.48%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.26%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

0.89%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и JCPB

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.26%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

2.72%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

3.77%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

5.38%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

5.05%

+14.77%

Сравнение комиссий JVAL и JCPB

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и JCPB

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and JCPB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to JCPB (1.26%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 1.11% for JCPB. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 1.72% for JVAL.

JVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.38% for JCPB.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор