PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JVAL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и IUSV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%5.25%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%.


JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Value Factor ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий JVAL и IUSV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JVAL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JVALIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.84

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.07

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

4.98

+1.88

JVAL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JVALIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.84

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между JVAL и IUSV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и IUSV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности IUSV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и IUSV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


JVALIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-56.88%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.13%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-17.95%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.51%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.33%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.61%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и IUSV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JVALIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.86%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

7.79%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

15.67%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.60%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.08%

+2.84%