PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 11.42%/yr for ILCV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%5.35%

Correlation

The correlation between JVAL and ILCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between JVAL and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и ILCV

Секторы
JVAL
ILCV

Технологии

39.2%
23.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.5%

Финансовые услуги

9.3%
16.5%

Здравоохранение

8.2%
11.5%

Промышленность

7.4%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.9%
8.0%

Энергетика

3.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.6%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.1%
3.5%

Технологии

JVAL
39.2%
ILCV
23.8%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
ILCV
9.5%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
ILCV
11.5%

Промышленность

JVAL
7.4%
ILCV
8.8%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
ILCV
8.0%

Энергетика

JVAL
3.5%
ILCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
ILCV
7.6%

Недвижимость

JVAL
2.6%
ILCV
2.0%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
ILCV
2.4%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
ILCV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

JVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.72

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.85

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.08

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

16.87

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.72

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.46

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JVAL и ILCV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-58.63%

+18.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.55%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-14.95%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.58%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.60%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-9.32%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.58%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и ILCV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.01%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

6.97%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

9.82%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

14.21%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.66%

+3.16%

Сравнение комиссий JVAL и ILCV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и ILCV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and ILCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs ILCV's -58.63%.

On 5-year performance, JVAL leads with 12.29% vs 11.42% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JVAL has performed better with a 12.29% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for JVAL.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.63% for ILCV.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.04% for ILCV.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор