Сравнение JVAL с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
JVAL и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JVAL и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JVAL и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | -0.10% | 16.16% | 14.53% | 19.48% | -11.58% | 31.31% | 6.43% | 28.37% | -8.94% | 5.24% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.92% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, JVAL показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.
JVAL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 20.51%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JVAL и ILCV
JVAL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JVAL vs. ILCV — Ранг доходности на риск
JVAL
ILCV
Сравнение JVAL c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVAL | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.50 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.14 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVAL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JVAL и ILCV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVAL и ILCV
Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ILCV в 1.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.06% | 2.08% | 2.21% | 2.43% | 2.46% | 1.88% | 2.55% | 2.58% | 2.61% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок JVAL и ILCV
Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JVAL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -58.63% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -11.82% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -18.58% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.72% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -9.39% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.48% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVAL и ILCV
JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JVAL | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.81% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 7.65% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 15.31% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.26% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.68% | +3.25% |