PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JVAL returned 12.29%/yr vs 12.34%/yr for GCOW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%31.31%6.43%28.37%-8.94%5.24%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%3.81%

Correlation

The correlation between JVAL and GCOW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between JVAL and GCOW has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JVAL и GCOW

Секторы
JVAL
GCOW

Технологии

39.2%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.6%

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

8.2%
14.6%

Промышленность

7.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
14.6%

Энергетика

3.5%
24.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
17.1%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Технологии

JVAL
39.2%
GCOW
0.9%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
GCOW
4.6%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
GCOW

-

Здравоохранение

JVAL
8.2%
GCOW
14.6%

Промышленность

JVAL
7.4%
GCOW
12.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
GCOW
14.6%

Энергетика

JVAL
3.5%
GCOW
24.4%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
GCOW
17.1%

Недвижимость

JVAL
2.6%
GCOW

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
GCOW
7.3%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
GCOW
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

JVAL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.52

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
3.63

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

5.71

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

15.05

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.92

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JVAL и GCOW

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-37.64%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-4.77%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-12.35%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-21.48%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-2.73%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.84%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и GCOW

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

7.99%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

10.81%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.49%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

16.20%

+3.62%

Сравнение комиссий JVAL и GCOW

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и GCOW

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and GCOW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to GCOW (2.85%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.34% vs 12.29% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.34% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.72% for JVAL.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.60% for GCOW.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор