PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVAL с BUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).

JVAL и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JVAL - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Value Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и BUSA

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		0.65%16.16%14.53%14.41%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		2.12%17.56%15.76%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 2.12%.

JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—

BUSA

1 день
0.46%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с SCHDJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с FNDXJVAL с VTVJVAL с SPYV
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с CGDVBUSA с SCHDBUSA с VTIBUSA с schdBUSA с SCHVBUSA с VOOG

Сравнение комиссий JVAL и BUSA

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Доходность на риск

JVAL vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALBUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.38

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

4.85

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUSA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.96

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.38

-0.81

Корреляция

Корреляция между JVAL и BUSA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BUSA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности BUSA в 1.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.55%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BUSA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

JVALBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-14.19%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.27%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-5.32%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.17%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.14%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BUSA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVALBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.06%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.04%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

16.36%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

13.84%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

13.84%

+6.08%