PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с BUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с BUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and BUSA (Brandes U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. JVAL is passively managed, while BUSA is actively managed. Over the past year, JVAL returned 40.13% vs 24.37% for BUSA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for BUSA.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 8.42%.

JVAL

1 день
0.02%
1 месяц
7.31%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.76%
1 год
40.13%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

BUSA

1 день
1.39%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и BUSA

2026 (YTD)202520242023
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.46%16.16%14.53%14.41%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		8.42%17.56%15.76%10.65%

Correlation

The correlation between JVAL and BUSA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between JVAL and BUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и BUSA

Секторы
JVAL
BUSA

Технологии

39.2%
12.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.9%

Финансовые услуги

9.3%
20.1%

Здравоохранение

8.2%
23.8%

Промышленность

7.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.1%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Технологии

JVAL
39.2%
BUSA
12.9%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
BUSA
4.9%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
BUSA
20.1%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
BUSA
23.8%

Промышленность

JVAL
7.4%
BUSA
12.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
BUSA
5.6%

Энергетика

JVAL
3.5%
BUSA
7.3%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
BUSA
5.1%

Недвижимость

JVAL
2.6%
BUSA

-

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
BUSA
4.1%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
BUSA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Brandes U.S. Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с BUSA:
BUSA с CGCVBUSA с SCHDBUSA с CGDVBUSA с VTIBUSA с SCHVBUSA с LGLVBUSA с schd

Доходность на риск

JVAL vs. BUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг доходности на риск BUSA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUSA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALBUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.06

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.93

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.22

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

10.94

+7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. BUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BUSA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALBUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.06

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок JVAL и BUSA

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и BUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALBUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-14.19%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-7.61%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.15%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.23%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и BUSA

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Brandes U.S. Value ETF (BUSA) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALBUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.79%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

8.53%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.88%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

13.66%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

13.66%

+6.15%

Сравнение комиссий JVAL и BUSA

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и BUSA

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности BUSA в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.46%1.53%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

JVAL and BUSA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JVAL has higher volatility (3.91%) compared to BUSA (2.79%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs BUSA's -14.19%.

On 1-year performance, JVAL leads with 40.13% vs 24.37% for BUSA. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BUSA has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JVAL has performed better with a 40.13% return vs 24.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for BUSA.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.46% for BUSA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Brandes. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.60% for BUSA.

JVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и BUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор