PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVAL с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JVAL с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JVAL (JPMorgan U.S. Value Factor ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - JVAL tracks the JP Morgan US Value Factor Index while AVLV tracks the Russell 1000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JVAL returned 22.05%/yr vs 23.23%/yr for AVLV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JVAL charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности JVAL и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 19.44%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

JVAL

1 день
-0.29%
1 месяц
8.75%
С начала года
19.44%
6 месяцев
19.72%
1 год
39.93%
3 года*
22.05%
5 лет*
12.29%
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVAL и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		19.44%16.16%14.53%19.48%-11.58%6.69%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between JVAL and AVLV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between JVAL and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JVAL и AVLV

Секторы
JVAL
AVLV

Технологии

39.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
14.1%

Финансовые услуги

9.3%
16.3%

Здравоохранение

8.2%
5.6%

Промышленность

7.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
14.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
7.7%

Недвижимость

2.6%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.3%

Технологии

JVAL
39.2%
AVLV
17.2%

Потребительский циклический сектор

JVAL
10.5%
AVLV
14.1%

Финансовые услуги

JVAL
9.3%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

JVAL
8.2%
AVLV
5.6%

Промышленность

JVAL
7.4%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

JVAL
6.9%
AVLV
6.9%

Энергетика

JVAL
3.5%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

JVAL
3.1%
AVLV
7.7%

Недвижимость

JVAL
2.6%
AVLV
0.1%

Сырьевые материалы

JVAL
2.1%
AVLV
2.0%

Коммунальные услуги

JVAL
2.1%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с JVAL:
JVAL с JQUAJVAL с VOOJVAL с HDGYXJVAL с SCHDJVAL с VTVJVAL с FNDXJVAL с BBUS
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

JVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVALAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.39

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

6.09

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.70

24.39

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVAL vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVALAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Просадки

Сравнение просадок JVAL и AVLV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVALAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-19.50%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-6.39%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.50%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.93%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.59%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и AVLV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVALAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.12%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.04%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

12.29%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.35%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.35%

+2.47%

Сравнение комиссий JVAL и AVLV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и AVLV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF		1.72%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JVAL and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JVAL has higher volatility (4.02%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, JVAL dropped -40.42% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.23% vs 22.05% for JVAL. On fees, JVAL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.23% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JVAL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

JVAL has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.07% for AVLV.

JVAL tracks JP Morgan US Value Factor Index, while AVLV tracks Russell 1000 Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and American Century. Their fees differ too: 0.12% for JVAL and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVAL и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор