PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JVAL с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JVAL и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVAL и AVLV


2026 (YTD)20252024202320222021
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
0.65%16.16%14.53%19.48%-11.58%6.69%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, JVAL показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.


JVAL

1 день
0.76%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.07%
1 год
21.48%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.78%
10 лет*

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Value Factor ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Сравнение комиссий JVAL и AVLV

JVAL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JVAL vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVAL
Ранг доходности на риск JVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVAL: 6565
Ранг коэф-та Мартина

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVAL c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JVALAVLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.37

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.95

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.87

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.98

-2.11

JVAL vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVAL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVAL и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JVALAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между JVAL и AVLV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JVAL и AVLV

Дивидендная доходность JVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AVLV в 1.20%


TTM202520242023202220212020201920182017
JVAL
JPMorgan U.S. Value Factor ETF
2.05%2.08%2.21%2.43%2.46%1.88%2.55%2.58%2.61%0.45%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JVAL и AVLV

Максимальная просадка JVAL за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVAL и AVLV.


Загрузка...

Показатели просадок


JVALAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-19.50%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-13.79%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.85%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.06%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.87%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JVAL и AVLV

JPMorgan U.S. Value Factor ETF (JVAL) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что JVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JVALAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.75%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.86%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

18.66%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

17.54%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.54%

+2.38%