PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JVA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JVA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		8.49%13.45%275.82%-55.39%-52.75%14.32%-16.52%30.31%-17.14%-8.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.91% против 14.14% соответственно.

JVA

1 день
-3.53%
1 месяц
33.99%
С начала года
8.49%
6 месяцев
-9.86%
1 год
6.84%
3 года*
31.06%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
0.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coffee Holding Co., Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JVA:
JVA с GVAJVA с ^N225JVA с SPYJVA с COSTJVA с SBUXJVA с CHCIJVA с sbux
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JVA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVA
Ранг доходности на риск JVA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.01

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.53

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.55

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.31

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.01

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между JVA и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVA и VOO

Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		1.95%0.00%0.00%0.00%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок JVA и VOO

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

JVAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.57%

-33.99%

-63.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.96%

-11.98%

-33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.79%

-24.52%

-64.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.85%

-33.99%

-56.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.00%

-5.55%

-79.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-3.72%

-74.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

2.55%

+21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и VOO

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.83%

5.34%

+25.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.41%

9.47%

+35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.66%

18.11%

+52.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.03%

16.82%

+50.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.97%

17.99%

+42.98%