PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JVA с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JVA с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Nikkei 225 (^N225).

Доходность

Сравнение доходности JVA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVA и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		7.16%13.45%275.82%-55.39%-52.75%14.32%-16.52%30.31%-17.14%-8.39%
^N225
Nikkei 225		2.18%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

JVA торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 0.61% против 9.01% соответственно.

JVA

1 день
-1.22%
1 месяц
31.07%
С начала года
7.16%
6 месяцев
-11.34%
1 год
7.44%
3 года*
32.93%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
0.61%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coffee Holding Co., Inc.

Nikkei 225

Часто сравнивают с JVA:
JVA с GVAJVA с VOOJVA с SPYJVA с COSTJVA с SBUXJVA с CHCIJVA с sbux
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

JVA vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVA
Ранг доходности на риск JVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JVA^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.52

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.26

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.06

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

7.31

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JVA vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JVA^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.52

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.20

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.20

-0.20

Корреляция

Корреляция между JVA и ^N225 составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок JVA и ^N225

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

JVA^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.57%

-81.87%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.96%

-13.23%

-32.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.79%

-26.26%

-62.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.85%

-31.80%

-59.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.18%

-9.73%

-75.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-34.31%

-43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

4.63%

+19.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и ^N225

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с Nikkei 225 (^N225) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JVA^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.94%

10.61%

+20.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.37%

19.33%

+26.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.84%

28.54%

+41.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

23.28%

+43.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.96%

21.33%

+39.63%