PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVA с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение JVA с ^N225

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JVA (Coffee Holding Co., Inc.) is a stock, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, JVA returned -4.66%/yr vs 10.08%/yr for ^N225. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JVA и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JVA торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 27.91%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: -4.66% против 10.08% соответственно.

JVA

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
-7.46%
С начала года
-6.86%
1 год
-20.05%
3 года*
35.12%
5 лет*
-6.64%
10 лет*
-4.66%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
20.62%
С начала года
27.91%
1 год
53.26%
3 года*
20.69%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVA и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		-6.86%13.45%275.82%-55.39%-52.75%14.32%-16.52%30.31%-17.14%-8.39%
^N225
Nikkei 225		27.91%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%

Correlation

The correlation between JVA and ^N225 is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coffee Holding Co., Inc.

Nikkei 225

Часто сравнивают с JVA:
JVA с GVAJVA с VOOJVA с CHCIJVA с SPYJVA с COSTJVA с SBUXJVA с BRCC
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

JVA vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVA
Ранг доходности на риск JVA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVA c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVA^N225Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.01

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.81

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.78

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

11.67

-12.43

JVA vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^N225 равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVA и ^N225

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки ^N225 в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и ^N225.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVA^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.57%

-51.91%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.96%

-14.75%

-31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-24.78%

-45.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.42%

-36.26%

-52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.85%

-37.97%

-52.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.12%

-8.10%

-79.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.37%

-13.39%

-64.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.36%

4.69%

+21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и ^N225

Текущая волатильность для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) составляет 6.13%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что JVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVA^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

9.71%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.14%

22.77%

+26.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.86%

27.67%

+32.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.59%

24.19%

+43.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.92%

21.72%

+39.20%

Часто задаваемые вопросы

JVA and ^N225 have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^N225 has higher volatility (9.71%) compared to JVA (6.13%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs ^N225's -51.91%.

^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVA и ^N225

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор