Сравнение JVA с COST
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JVA in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, JVA returned -0.30%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.30% против 22.43% соответственно.
JVA
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 43.91%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- -0.30%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам JVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 19.07% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between JVA and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2005 г. | 0.07 |
The correlation between JVA and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JVA:
$0.33
COST:
$26.51
JVA:
13.53
COST:
36.68
JVA:
0.20
COST:
2.87
JVA:
0.26
COST:
1.10
JVA:
$100.54M
COST:
$293.59B
JVA:
$16.49M
COST:
$11.12B
JVA:
$4.08M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. COST — Ранг доходности на риск
JVA
COST
Сравнение JVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.99 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.37 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.95 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 1.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок JVA и COST
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -53.39% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -16.02% | -29.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -20.74% | -49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -31.40% | -57.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -31.40% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.54% | -11.15% | -72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -13.36% | -64.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 9.60% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и COST
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 8.14% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 14.83% | +30.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 19.15% | +43.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 22.73% | +44.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 21.94% | +38.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и COST
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и COST
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVA has higher volatility (13.10%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs COST's -53.39%.
JVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор