Сравнение JVA с COST
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — JVA in Packaged Foods, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, JVA returned -3.59%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -3.59% против 21.89% соответственно.
JVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- -3.59%
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам JVA и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | -12.42% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between JVA and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
JVA:
$0.27
COST:
$26.51
JVA:
12.46
COST:
35.55
JVA:
0.19
COST:
2.78
JVA:
0.19
COST:
1.07
JVA:
$99.35M
COST:
$293.59B
JVA:
$15.94M
COST:
$11.12B
JVA:
$3.95M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. COST — Ранг доходности на риск
JVA
COST
Сравнение JVA c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVA | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.28 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.61 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVA и COST
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -53.39% | -44.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -14.42% | -31.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -20.74% | -49.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.42% | -31.40% | -57.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -31.40% | -59.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.89% | -13.90% | -73.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -13.36% | -64.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 6.53% | +18.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и COST
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 6.00% | +19.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.60% | 14.61% | +35.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 18.87% | +41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 22.75% | +44.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.01% | 21.97% | +39.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и COST
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и COST
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVA has higher volatility (25.08%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор