Сравнение JVA с CHCI
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and CHCI (Comstock Holding Companies, Inc.) are both stocks. JVA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CHCI operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, JVA returned -3.59%/yr vs 22.88%/yr for CHCI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и CHCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у CHCI с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям CHCI по среднегодовой доходности: -3.59% против 22.88% соответственно.
JVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- -3.59%
CHCI
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 35.75%
- 1 год
- 37.54%
- 3 года*
- 54.90%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 22.88%
Сравнение доходности по годам JVA и CHCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | -12.42% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | 14.32% | -16.52% | 30.31% | -17.14% | -8.39% |
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 20.91% | 43.81% | 82.32% | 4.28% | -12.37% | 53.00% | 62.02% | 16.46% | -1.18% | -5.56% |
Correlation
The correlation between JVA and CHCI is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
JVA:
$18.90M
CHCI:
$147.43M
JVA:
$0.27
CHCI:
$1.66
JVA:
12.46
CHCI:
8.44
JVA:
0.19
CHCI:
0.92
JVA:
0.19
CHCI:
2.18
JVA:
0.65
CHCI:
2.05
JVA:
$99.35M
CHCI:
$67.67M
JVA:
$15.94M
CHCI:
$15.13M
JVA:
$3.95M
CHCI:
$13.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. CHCI — Ранг доходности на риск
JVA
CHCI
Сравнение JVA c CHCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVA | CHCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.85 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 1.59 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVA и CHCI
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке CHCI в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и CHCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -99.80% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -44.23% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -47.93% | -22.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.42% | -47.93% | -40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | -75.34% | -15.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.89% | -93.24% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -92.09% | +13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 23.66% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и CHCI
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с Comstock Holding Companies, Inc. (CHCI) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | CHCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 13.15% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.60% | 42.25% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 65.69% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 61.33% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.01% | 93.21% | -32.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и CHCI
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как CHCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHCI Comstock Holding Companies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и CHCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Comstock Holding Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и CHCI
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
CHCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.78M при выручке в 17.45M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CHCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 17.45M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CHCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Holding Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.99M при выручке в 17.45M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and CHCI have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVA has higher volatility (25.08%) compared to CHCI (13.15%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs CHCI's -99.80%.
CHCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и CHCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор