Сравнение JVA с BRCC
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and BRCC (BRC Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, JVA returned -8.54%/yr vs -33.54%/yr for BRCC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и BRCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у BRCC с доходностью 13.51%.
JVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -20.97%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- -3.59%
BRCC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -28.00%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -37.86%
- 5 лет*
- -33.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVA и BRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | -12.42% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | -4.77% |
BRCC BRC Inc. | 13.51% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
Correlation
The correlation between JVA and BRCC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
JVA:
$18.90M
BRCC:
$145.40M
JVA:
$0.27
BRCC:
-$0.09
JVA:
0.19
BRCC:
0.29
JVA:
0.65
BRCC:
3.11
JVA:
$99.35M
BRCC:
$417.52M
JVA:
$15.94M
BRCC:
$141.56M
JVA:
$3.95M
BRCC:
-$8.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. BRCC — Ранг доходности на риск
JVA
BRCC
Сравнение JVA c BRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и BRC Inc. (BRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JVA | BRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.03 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.06 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JVA и BRCC
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке BRCC в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и BRCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | BRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -98.11% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -69.23% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -90.81% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.42% | -98.11% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.89% | -96.19% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -71.96% | -6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 40.98% | -16.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и BRCC
Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 25.08% по сравнению с BRC Inc. (BRCC) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | BRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.08% | 20.54% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.60% | 58.25% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.18% | 81.29% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.66% | 74.92% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.01% | 73.79% | -12.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и BRCC
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BRCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и BRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и BRC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и BRCC
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
BRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.09M при выручке в 109.23M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
BRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 109.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
BRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00K при выручке в 109.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and BRCC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JVA has higher volatility (25.08%) compared to BRCC (20.54%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs BRCC's -98.11%.
BRCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и BRCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор