Сравнение JVA с BRCC
JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and BRCC (BRC Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, JVA returned -5.00%/yr vs -33.38%/yr for BRCC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JVA и BRCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JVA показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у BRCC с доходностью 15.32%.
JVA
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 43.91%
- 5 лет*
- -5.00%
- 10 лет*
- -0.30%
BRCC
- 1 день
- -14.67%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- -37.76%
- 5 лет*
- -33.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JVA и BRCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 19.07% | 13.45% | 275.82% | -55.39% | -52.75% | -9.67% |
BRCC BRC Inc. | 15.32% | -64.98% | -12.67% | -40.59% | -39.80% | 3.26% |
Correlation
The correlation between JVA and BRCC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
JVA:
$25.69M
BRCC:
$147.71M
JVA:
$0.33
BRCC:
-$0.09
JVA:
0.26
BRCC:
0.30
JVA:
0.89
BRCC:
3.16
JVA:
$100.54M
BRCC:
$417.52M
JVA:
$16.49M
BRCC:
$141.56M
JVA:
$4.08M
BRCC:
-$8.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JVA vs. BRCC — Ранг доходности на риск
JVA
BRCC
Сравнение JVA c BRCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и BRC Inc. (BRCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JVA | BRCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.38 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.66 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JVA | BRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.32 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.45 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.45 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок JVA и BRCC
Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, примерно равная максимальной просадке BRCC в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и BRCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JVA | BRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.57% | -98.11% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.96% | -69.23% | +23.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -90.81% | +20.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | -98.11% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.54% | -96.13% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.34% | -71.75% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 40.35% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JVA и BRCC
Текущая волатильность для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) составляет 13.10%, в то время как у BRC Inc. (BRCC) волатильность равна 26.24%. Это указывает на то, что JVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JVA | BRCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 26.24% | -13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 57.72% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.44% | 81.69% | -19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 74.72% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.79% | 74.05% | -13.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JVA и BRCC
Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как BRCC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRCC BRC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JVA Coffee Holding Co., Inc. | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JVA и BRCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и BRC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JVA и BRCC
JVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
BRCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.09M при выручке в 109.23M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
JVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
BRCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 109.23M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
JVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
BRCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BRC Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00K при выручке в 109.23M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
JVA and BRCC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRCC has higher volatility (26.24%) compared to JVA (13.10%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs BRCC's -98.11%.
JVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JVA и BRCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор