PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JVA с GVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности JVA и GVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JVA и GVA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVA
Coffee Holding Co., Inc.
7.16%13.45%275.82%-55.39%-52.75%14.32%-16.52%30.31%-17.14%-8.39%
GVA
Granite Construction Incorporated
5.51%32.23%73.75%46.84%-7.82%46.80%-0.65%-30.28%-35.80%16.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JVA:

$23.12M

GVA:

$6.51B

EPS

JVA:

$0.33

GVA:

$3.64

Коэффициент P/E

JVA:

12.18

GVA:

33.41

Коэффициент PEG

JVA:

0.18

GVA:

0.14

Коэффициент P/S

JVA:

0.23

GVA:

1.46

Коэффициент P/B

JVA:

0.80

GVA:

5.52

Общая выручка (12 мес.)

JVA:

$100.54M

GVA:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

JVA:

$16.49M

GVA:

$711.22M

EBITDA (12 мес.)

JVA:

$4.08M

GVA:

$467.37M

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у GVA с доходностью 5.51%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: 0.61% против 11.39% соответственно.


JVA

1 день
-1.22%
1 месяц
31.07%
С начала года
7.16%
6 месяцев
-11.34%
1 год
7.44%
3 года*
32.93%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
0.61%

GVA

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.75%
С начала года
5.51%
6 месяцев
11.63%
1 год
56.75%
3 года*
44.54%
5 лет*
26.26%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Coffee Holding Co., Inc.

Granite Construction Incorporated

Доходность на риск

JVA vs. GVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JVA
Ранг доходности на риск JVA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GVA
Ранг доходности на риск GVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVA c GVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JVAGVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.30

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

3.33

-2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

4.09

-3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

13.36

-13.12

JVA vs. GVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GVA равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и GVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JVAGVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.30

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.25

Корреляция

Корреляция между JVA и GVA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JVA и GVA

Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности GVA в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JVA
Coffee Holding Co., Inc.
1.98%0.00%0.00%0.00%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVA
Granite Construction Incorporated
0.43%0.45%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JVA и GVA

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и GVA.


Загрузка...

Показатели просадок


JVAGVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.57%

-84.72%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.96%

-14.69%

-31.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.79%

-39.44%

-49.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.85%

-84.72%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.18%

-10.64%

-74.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-31.29%

-47.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.71%

4.50%

+19.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и GVA

Coffee Holding Co., Inc. (JVA) имеет более высокую волатильность в 30.94% по сравнению с Granite Construction Incorporated (GVA) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что JVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JVAGVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.94%

9.40%

+21.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.37%

16.20%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.84%

24.92%

+44.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.00%

29.65%

+37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.96%

41.13%

+19.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JVA и GVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
25.57M
1.17B
(JVA) Общая выручка
(GVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JVA и GVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
27.5%
14.4%
Активы портфеля
JVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.03M при выручке в 25.57M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.

GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 167.72M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.

JVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.38M при выручке в 25.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в 74.98M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

JVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.65M при выручке в 25.57M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в 52.03M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.