PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JVA с GVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JVA с GVA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JVA (Coffee Holding Co., Inc.) and GVA (Granite Construction Incorporated) are both stocks. JVA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GVA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, JVA returned -4.66%/yr vs 11.09%/yr for GVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JVA и GVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JVA показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у GVA с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции JVA уступали акциям GVA по среднегодовой доходности: -4.66% против 11.09% соответственно.

JVA

1 день
0.86%
1 месяц
4.45%
6 месяцев
-7.46%
С начала года
-6.86%
1 год
-20.05%
3 года*
35.12%
5 лет*
-6.64%
10 лет*
-4.66%

GVA

1 день
-1.27%
1 месяц
-13.40%
6 месяцев
2.40%
С начала года
7.73%
1 год
32.59%
3 года*
44.42%
5 лет*
28.50%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JVA и GVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		-6.86%13.45%275.82%-55.39%-52.75%14.32%-16.52%30.31%-17.14%-8.39%
GVA
Granite Construction Incorporated		7.73%32.23%73.75%46.84%-7.82%46.80%-0.65%-30.28%-35.80%16.45%

Correlation

The correlation between JVA and GVA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JVA:

$20.09M

GVA:

$5.43B

EPS

JVA:

$0.27

GVA:

$3.70

Коэффициент P/E

JVA:

13.25

GVA:

33.54

Коэффициент PEG

JVA:

0.20

GVA:

0.14

Коэффициент P/S

JVA:

0.20

GVA:

1.34

Коэффициент P/B

JVA:

0.69

GVA:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

JVA:

$99.35M

GVA:

$4.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

JVA:

$15.94M

GVA:

$737.27M

EBITDA (12 мес.)

JVA:

$3.95M

GVA:

$472.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coffee Holding Co., Inc.

Granite Construction Incorporated

Часто сравнивают с JVA:
JVA с VOOJVA с CHCIJVA с ^N225JVA с SPYJVA с COSTJVA с SBUXJVA с BRCC
Часто сравнивают с GVA:
GVA с STRLGVA с FLRGVA с PRIMGVA с VNETGVA с LMBGVA с SPYGVA с AGX

Доходность на риск

JVA vs. GVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JVA
Ранг доходности на риск JVA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GVA
Ранг доходности на риск GVA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JVA c GVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) и Granite Construction Incorporated (GVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JVAGVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.06

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
1.61

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.26

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

4.98

-5.74

JVA vs. GVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JVA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GVA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JVA и GVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JVA и GVA

Максимальная просадка JVA за все время составила -97.57%, что больше максимальной просадки GVA в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JVA и GVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JVAGVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.57%

-84.72%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.96%

-25.91%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.32%

-29.06%

-41.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.42%

-39.44%

-48.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.85%

-84.72%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.12%

-22.61%

-64.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.37%

-31.08%

-47.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.36%

6.56%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JVA и GVA

Текущая волатильность для Coffee Holding Co., Inc. (JVA) составляет 6.13%, в то время как у Granite Construction Incorporated (GVA) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что JVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JVAGVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

17.16%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.14%

26.64%

+22.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.86%

30.98%

+28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.59%

30.44%

+37.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.92%

41.48%

+19.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JVA и GVA

Дивидендная доходность JVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности GVA в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVA
Granite Construction Incorporated		0.42%0.45%0.59%1.02%1.48%1.34%1.95%1.88%1.29%0.82%0.95%1.21%
JVA
Coffee Holding Co., Inc.		2.27%0.00%0.00%0.00%3.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JVA и GVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
22.13M
912.47M
(JVA) Общая выручка
(GVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JVA и GVA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coffee Holding Co., Inc. и Granite Construction Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
15.8%
12.0%
Активы портфеля
JVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.49M при выручке в 22.13M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

GVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о валовой прибыли в 109.91M при выручке в 912.47M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

JVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 342.50K при выручке в 22.13M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

GVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила об операционной прибыли в -31.05M при выручке в 912.47M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

JVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coffee Holding Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.49K при выручке в 22.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

GVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Construction Incorporated сообщила о чистой прибыли в -41.70M при выручке в 912.47M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.

Часто задаваемые вопросы

JVA and GVA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVA has higher volatility (17.16%) compared to JVA (6.13%). In terms of maximum drawdown, JVA dropped -97.57% vs GVA's -84.72%.

GVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JVA и GVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор