PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с QQQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. JUST is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, JUST returned 22.28% vs 20.53% for QQQI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности JUST и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.56%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-1.58%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
8.49%
С начала года
9.56%
1 год
20.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и QQQI

2026 (YTD)20252024
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%19.57%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.56%18.62%19.44%

Correlation

The correlation between JUST and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between JUST and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и QQQI

Секторы
JUST
QQQI

Технологии

37.6%
58.1%

Финансовые услуги

12.7%
0.2%

Здравоохранение

9.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.3%

Промышленность

8.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

8.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.5%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.0%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

JUST
37.6%
QQQI
58.1%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
QQQI
0.2%

Здравоохранение

JUST
9.2%
QQQI
3.9%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
QQQI
11.3%

Промышленность

JUST
8.3%
QQQI
3.0%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
QQQI
14.2%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
QQQI
6.5%

Энергетика

JUST
3.2%
QQQI
0.5%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
QQQI
1.0%

Недвижимость

JUST
2.0%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

JUST vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.33

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.82

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.15

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

8.80

+2.39

JUST vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и QQQI

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-20.00%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.61%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.58%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.21%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.34%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и QQQI

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.90%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

6.52%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.89%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

15.53%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.60%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.60%

+1.45%

Сравнение комиссий JUST и QQQI

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и QQQI

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QQQI в 13.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.87%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JUST and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQI has higher volatility (6.52%) compared to JUST (2.90%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, JUST leads with 22.28% vs 20.53% for QQQI. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUST has performed better with a 22.28% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.87%, compared with 0.95% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Neos. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.68% for QQQI.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор