PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - JUST tracks the JUST US Large Cap Diversified Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 13.24%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JUST charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности JUST и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-10.57%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between JUST and NACP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.92

The correlation between JUST and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и NACP

Секторы
JUST
NACP

Технологии

35.8%
35.8%

Финансовые услуги

12.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.8%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Промышленность

8.6%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.6%

Энергетика

3.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Сырьевые материалы

2.2%
1.5%

Технологии

JUST
35.8%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
NACP
10.6%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
NACP
11.1%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
NACP
9.8%

Здравоохранение

JUST
8.6%
NACP
9.2%

Промышленность

JUST
8.6%
NACP
8.7%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
NACP
3.6%

Энергетика

JUST
3.6%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
NACP
3.4%

Недвижимость

JUST
2.2%
NACP
1.3%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
NACP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

JUST vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.14

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.17

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.56

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

20.04

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.14

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.93

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JUST и NACP

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-30.96%

-2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.65%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.66%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.89%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.13%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.75%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.19%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и NACP

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.94%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

4.44%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.13%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

14.02%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

17.47%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

18.70%

+0.42%

Сравнение комиссий JUST и NACP

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и NACP

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JUST and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.44%) compared to JUST (2.94%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 13.24% for JUST. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

JUST has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.55% for NACP.

JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Impact Shares. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор