PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

JUST и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JUST и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%28.58%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с ESGUJUST с VUG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий JUST и IQM

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

JUST vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.33

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

4.00

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

12.47

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.78

-0.10

Корреляция

Корреляция между JUST и IQM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и IQM

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и IQM

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSTIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-44.91%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-14.71%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-44.91%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.86%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-12.55%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.72%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и IQM

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.14%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSTIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

12.71%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

23.53%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

33.40%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

28.67%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

30.73%

-11.49%