PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и ILCB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-4.08%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-4.57%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -4.57%.


JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*

ILCB

1 день
2.92%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.62%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий JUST и ILCB

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.96

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.51

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.11

-0.08

JUST vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между JUST и ILCB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и ILCB

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности ILCB в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.13%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок JUST и ILCB

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-51.53%

+17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.07%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.47%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.44%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-6.28%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.57%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и ILCB

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 5.06%, в то время как у iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.34%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.62%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.41%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.13%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.14%

+1.10%