PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JUST с GSEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JUST и GSEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GSEW


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
-3.30%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.62%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
0.15%11.97%16.89%17.80%-17.54%25.43%16.28%31.04%-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 0.15%.


JUST

1 день
0.81%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.31%
1 год
18.27%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.22%
10 лет*

GSEW

1 день
0.38%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF

Сравнение комиссий JUST и GSEW

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JUST vs. GSEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JUST
Ранг доходности на риск JUST: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GSEW
Ранг доходности на риск GSEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEW: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEW: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GSEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JUSTGSEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.75

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

4.86

+2.23

JUST vs. GSEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа GSEW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GSEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JUSTGSEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между JUST и GSEW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GSEW

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GSEW в 1.55%


TTM202520242023202220212020201920182017
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%
GSEW
Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF
1.55%1.52%1.46%1.64%1.74%1.34%1.53%1.66%1.56%0.54%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GSEW

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GSEW.


Загрузка...

Показатели просадок


JUSTGSEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-38.65%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.71%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.74%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.14%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-5.99%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GSEW

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JUSTGSEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.87%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

9.59%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

17.69%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.91%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.32%

-0.08%