PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUST с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

JUST и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JUST и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUST и GPIX

2026 (YTD)202520242023
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		-4.08%17.60%23.73%15.70%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

JUST

1 день
2.89%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.59%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с QUALJUST с GSJUST с ESGUJUST с VUG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Сравнение комиссий JUST и GPIX

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

JUST vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.00

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

7.97

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.00

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.43

-0.76

Корреляция

Корреляция между JUST и GPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GPIX

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		1.08%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUST и GPIX

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-17.50%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.54%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.13%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-1.54%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.20%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GPIX

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.06% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.08%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.42%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.02%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.07%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

14.07%

+5.17%