PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUST с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. JUST is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, JUST returned 29.04% vs 25.55% for GPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности JUST и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 9.91%.

JUST

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.04%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и GPIX

2026 (YTD)202520242023
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.64%17.60%23.73%15.70%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between JUST and GPIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.96

The correlation between JUST and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и GPIX

Секторы
JUST
GPIX

Технологии

35.8%
35.5%

Финансовые услуги

12.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.5%

Здравоохранение

8.6%
8.4%

Промышленность

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Технологии

JUST
35.8%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

JUST
12.5%
GPIX
11.6%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.8%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

JUST
9.3%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

JUST
8.6%
GPIX
8.4%

Промышленность

JUST
8.6%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.5%
GPIX
4.9%

Энергетика

JUST
3.6%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

JUST
2.2%
GPIX
2.4%

Недвижимость

JUST
2.2%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

JUST
2.2%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

JUST vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSTGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.48

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.33

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

16.77

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUST vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSTGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.78

-1.01

Просадки

Сравнение просадок JUST и GPIX

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-17.50%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-7.71%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.48%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-1.48%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и GPIX

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что JUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.26%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

7.89%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.17%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

13.80%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

13.80%

+5.32%

Сравнение комиссий JUST и GPIX

JUST берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и GPIX

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JUST has higher volatility (2.94%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, JUST leads with 29.04% vs 25.55% for GPIX. On fees, JUST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JUST has performed better with a 29.04% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JUST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 0.93% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор