PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JUST с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUST с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index, while BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JUST returned 12.65%/yr vs 12.80%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JUST charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности JUST и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUST показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 10.33%.

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUST и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%17.77%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between JUST and BBUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.98

The correlation between JUST and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JUST и BBUS

Секторы
JUST
BBUS

Технологии

37.6%
37.5%

Финансовые услуги

12.7%
12.0%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Промышленность

8.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

JUST
37.6%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

JUST
12.7%
BBUS
12.0%

Здравоохранение

JUST
9.2%
BBUS
9.1%

Потребительский циклический сектор

JUST
9.1%
BBUS
9.2%

Промышленность

JUST
8.3%
BBUS
7.7%

Коммуникационные услуги

JUST
8.1%
BBUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

JUST
5.0%
BBUS
4.5%

Энергетика

JUST
3.2%
BBUS
3.1%

Коммунальные услуги

JUST
2.6%
BBUS
2.7%

Сырьевые материалы

JUST
2.1%
BBUS
1.7%

Недвижимость

JUST
2.0%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

JUST vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUST c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JUSTBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.68

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.32

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.30

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.88

+1.30

JUST vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUST на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUST и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JUST и BBUS

Максимальная просадка JUST за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUST и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSTBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-35.35%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.21%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-19.01%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-25.46%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.99%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.40%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.13%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JUST и BBUS

Текущая волатильность для Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) составляет 2.90%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что JUST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSTBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.03%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.58%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.14%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.53%

-0.48%

Сравнение комиссий JUST и BBUS

JUST берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUST и BBUS

Дивидендная доходность JUST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JUST and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to JUST (2.90%). In terms of maximum drawdown, JUST dropped -33.83% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.80% vs 12.65% for JUST. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, JUST has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.80% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.95% for JUST.

JUST is categorized as Large Cap Growth Equities, while BBUS is Large Cap Blend Equities. JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for JUST and 0.02% for BBUS.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUST и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор