Сравнение JUSSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | -2.55% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JUSSX показывает доходность -2.55%, а SWSSX немного выше – -2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUSSX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции SWSSX немного отстают с 9.50%.
JUSSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.78%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и SWSSX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
JUSSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
JUSSX
SWSSX
Сравнение JUSSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.02 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.14 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и SWSSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и SWSSX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.39% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и SWSSX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -60.34% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.90% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -31.93% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -41.81% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -11.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.78% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.68% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и SWSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 6.64% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 14.12% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 23.11% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 22.57% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 24.03% | -0.72% |