- ISIN
- US4812A16965
- CUSIP
- 4812A1696
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 4 нояб. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) прибавил 19.3% с начала года. Текущая цена акции JUSSX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JUSSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,551.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) показал доход в 19.29% с начала года и 40.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUSSX составила 11.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan U.S. Small Company Fund
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 11.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JUSSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JUSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 авг. 1996 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 1.18% | -5.55% | 12.28% | 4.65% | 0.64% | 19.29% | ||||||
| 2025 | 2.72% | -6.16% | -7.03% | -2.66% | 5.35% | 5.74% | 1.54% | 6.08% | 2.76% | 1.34% | 1.73% | -0.54% | 10.28% |
| 2024 | -1.67% | 7.96% | 3.47% | -6.60% | 4.21% | -1.45% | 8.52% | -1.66% | -0.15% | -1.79% | 10.65% | -1.41% | 20.26% |
| 2023 | 8.66% | -0.66% | -4.98% | -1.47% | -1.56% | 8.31% | 5.60% | -4.27% | -5.90% | -6.91% | 8.66% | 10.50% | 14.56% |
| 2022 | -7.58% | 0.50% | 1.44% | -8.87% | 0.36% | -9.04% | 9.87% | -2.51% | -9.03% | 11.41% | 3.58% | -5.32% | -16.55% |
| 2021 | 4.47% | 7.71% | 2.44% | 1.70% | 1.17% | 0.17% | -3.06% | 2.47% | -1.66% | 4.15% | -3.09% | 4.22% | 22.08% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Small Company Fund has an annualized alpha of 0.67%, beta of 1.05, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 1993.
- This fund captured 114.36% of S&P 500 Index gains and 112.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.67%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 114.36%
- Участие в снижении
- 112.40%
Комиссия
Комиссия JUSSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUSSX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JUSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.93 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 13.52 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $2.89 | $0.09 | $0.94 | $5.34 | $0.63 | $0.12 | $1.91 | $1.25 | $0.09 | $0.75 |
Дивидендный доход | 6.86% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $5.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Small Company Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.45%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -55.90%март 2003 г. | 2y 12mo | 3y 10mo | 6y 10moмарт 2000 г. - янв. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -42.47%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.45%окт. 1998 г. | 1y | 1y 1mo | 2y 1moокт. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.47%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 9d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| JUSSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -56.78% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.10% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.79% | -18.90% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -25.43% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -33.92% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -10.72% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.97% | +1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JUSSX
Добавьте JPMorgan U.S. Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JUSSX