PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4812A16965

CUSIP

4812A1696

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

4 нояб. 1993 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$3,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JUSSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Популярные сравнения:
JUSSX с VIOV JUSSX с INDEX
Популярные сравнения:
JUSSX с VIOV JUSSX с INDEX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) показал доход в -8.11% с начала года и -4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUSSX составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JUSSX

С начала года

-8.11%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

-15.92%

1 год

-4.06%

3 года

4.40%

5 лет

10.93%

10 лет

6.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-6.16%-7.03%-2.66%5.35%-8.11%
2024-1.67%7.96%3.47%-6.60%4.21%-1.45%8.52%-1.66%-0.15%-1.79%10.65%-8.50%11.61%
20238.66%-0.66%-4.98%-1.47%-1.56%8.31%5.60%-4.27%-5.90%-6.91%8.66%10.50%14.56%
2022-7.58%0.50%1.44%-8.87%0.36%-9.04%9.87%-2.51%-9.03%11.41%3.58%-5.32%-16.55%
20214.47%7.71%2.44%1.70%1.17%0.17%-3.06%2.47%-1.66%4.15%-3.09%4.22%22.08%
2020-4.05%-7.92%-21.53%14.12%6.40%1.80%3.54%6.72%-3.57%2.71%17.10%7.57%18.17%
201910.51%4.63%-3.01%2.50%-9.14%7.06%0.67%-4.31%3.23%3.31%3.63%2.61%22.16%
20183.10%-4.36%0.87%0.38%6.11%1.21%0.70%3.62%-3.21%-10.23%2.20%-11.42%-11.99%
2017-0.55%1.21%-0.71%1.31%-3.29%3.01%0.32%-0.92%5.07%1.35%2.35%-0.25%9.01%
2016-8.01%-0.57%8.11%1.13%1.58%-0.52%5.78%1.90%1.57%-5.16%11.83%2.88%20.72%
2015-2.42%5.46%1.30%-2.67%2.33%0.82%-1.85%-6.13%-4.21%5.84%4.83%-5.57%-3.23%
2014-2.92%4.97%-0.31%-3.19%1.42%5.09%-5.87%5.66%-6.52%6.91%0.73%3.50%8.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JUSSX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JUSSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan U.S. Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.49$1.49$0.09$0.94$5.34$0.63$0.13$1.91$1.25$0.09$0.75$0.58

Дивидендный доход

8.98%8.26%0.52%6.19%27.56%3.08%0.70%13.06%6.70%0.47%4.94%3.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$1.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.34$5.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.75
2014$0.58$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Small Company Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Small Company Fund составляет 16.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.45%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4858 февр. 2011 г.900
-55.87%13 мар. 2000 г.74912 мар. 2003 г.97731 янв. 2007 г.1726
-42.47%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.552
-39.3%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.28410 нояб. 1999 г.406
-30.47%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2336 сент. 2012 г.341
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...