График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) показал доход в -2.55% с начала года и 19.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JUSSX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan U.S. Small Company Fund
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JUSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 авг. 1996 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 1.18% | -8.75% | -2.55% | |||||||||
| 2025 | 2.72% | -6.16% | -7.03% | -2.66% | 5.35% | 5.74% | 1.54% | 6.08% | 2.76% | 1.34% | 1.73% | -0.54% | 10.28% |
| 2024 | -1.67% | 7.96% | 3.47% | -6.60% | 4.21% | -1.45% | 8.52% | -1.66% | -0.15% | -1.79% | 10.65% | -1.41% | 20.26% |
| 2023 | 8.66% | -0.66% | -4.98% | -1.47% | -1.56% | 8.31% | 5.60% | -4.27% | -5.90% | -6.91% | 8.66% | 10.50% | 14.56% |
| 2022 | -7.58% | 0.50% | 1.44% | -8.87% | 0.36% | -9.04% | 9.87% | -2.51% | -9.03% | 11.41% | 3.58% | -5.32% | -16.55% |
| 2021 | 4.47% | 7.71% | 2.44% | 1.70% | 1.17% | 0.17% | -3.06% | 2.47% | -1.66% | 4.15% | -3.09% | 4.22% | 22.08% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Small Company Fund: годовая альфа составляет 0.64%, бета — 1.04, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 20.07.1993.
- Этот фонд участвовал в 114.39% роста S&P 500 Index и в 112.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 1.04 и R² 0.72 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 114.39%
- Участие в снижении
- 112.40%
Комиссия
Комиссия JUSSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JUSSX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JUSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.61 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JUSSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.50 | $2.89 | $0.09 | $0.94 | $5.34 | $0.63 | $0.12 | $1.91 | $1.25 | $0.09 | $0.75 |
Дивидендный доход | 8.39% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $1.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $2.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.34 | $5.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Small Company Fund показал максимальную просадку в 60.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Small Company Fund составляет 11.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.45% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 901 |
| -55.9% | 13 мар. 2000 г. | 752 | 12 мар. 2003 г. | 979 | 31 янв. 2007 г. | 1731 |
| -42.47% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 552 |
| -39.45% | 8 окт. 1997 г. | 253 | 8 окт. 1998 г. | 281 | 18 нояб. 1999 г. | 534 |
| -30.47% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 6 сент. 2012 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...