PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSSX с VIOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUSSX (JPMorgan U.S. Small Company Fund) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both funds - JUSSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Over the past 10 years, JUSSX returned 11.52%/yr vs 10.22%/yr for VIOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JUSSX charges 0.81%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 11.52% против 10.22% соответственно.

JUSSX

1 день
-1.18%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.88%
6 месяцев
16.14%
1 год
39.53%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.52%

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSSX и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		17.88%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Correlation

The correlation between JUSSX and VIOV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between JUSSX and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с RIVSXJUSSX с JEPAXJUSSX с SWSSXJUSSX с VHIAXJUSSX с JMSIXJUSSX с JLGMX
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

JUSSX vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.15

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.06

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.23

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

13.76

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.15

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и VIOV

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSSXVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-47.36%

-13.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.33%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-28.44%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-28.44%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-47.36%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.02%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-7.38%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и VIOV

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSSXVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.56%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

11.63%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.35%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

21.96%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

23.89%

-0.51%

Сравнение комиссий JUSSX и VIOV

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и VIOV

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VIOV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		6.94%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

JUSSX and VIOV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSSX has higher volatility (5.77%) compared to VIOV (4.56%). In terms of maximum drawdown, JUSSX dropped -60.45% vs VIOV's -47.36%.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSSX и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор