Сравнение JUSSX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.51% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и VIOV
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%.
Доходность на риск
JUSSX vs. VIOV — Ранг доходности на риск
JUSSX
VIOV
Сравнение JUSSX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.68 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и VIOV
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и VIOV
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -47.36% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -15.50% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -28.44% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -47.36% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.14% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -7.45% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.16% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и VIOV
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.37% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.55% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 23.66% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.10% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.89% | -0.56% |