PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUSSX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUSSX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		1.85%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JUSSX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.74% соответственно.

JUSSX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.17%
10 лет*
10.27%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с CSMDXJUSSX с DFISXJUSSX с FSSNXJUSSX с JEPIXJUSSX с JLGMX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JUSSX и JHEQX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUSSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.72

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.10

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.09

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

4.40

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.72

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.93

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между JUSSX и JHEQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и JHEQX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		8.03%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и JHEQX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUSSXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-18.85%

-41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-6.88%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-14.34%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-18.85%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-6.02%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-2.16%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.71%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и JHEQX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUSSXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.81%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

5.57%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

10.23%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

8.89%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

9.40%

+13.93%