Сравнение JUSSX с RIVSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и RIVSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и RIVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JUSSX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции RIVSX немного отстают с 9.92%.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и RIVSX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.
Доходность на риск
JUSSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск
JUSSX
RIVSX
Сравнение JUSSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | RIVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.87 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 8.50 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.33 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и RIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и RIVSX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности RIVSX в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и RIVSX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и RIVSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -60.61% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.41% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -25.75% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -41.45% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.56% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.57% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.27% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и RIVSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | RIVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 6.25% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 13.82% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 22.52% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 20.37% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.88% | +1.45% |