PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUSSX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JUSSX с RIVSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JUSSX (JPMorgan U.S. Small Company Fund) and RIVSX (River Oak Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, JUSSX returned 11.52%/yr vs 12.15%/yr for RIVSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JUSSX charges 0.81%/yr vs 1.18%/yr for RIVSX.

Доходность

Сравнение доходности JUSSX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JUSSX показывает доходность 17.88%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям RIVSX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.15% соответственно.

JUSSX

1 день
-1.18%
1 месяц
2.02%
С начала года
17.88%
6 месяцев
16.14%
1 год
39.53%
3 года*
19.99%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.52%

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JUSSX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		17.88%10.28%20.26%14.56%-16.55%22.08%18.17%22.15%-12.00%9.01%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Correlation

The correlation between JUSSX and RIVSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.89

The correlation between JUSSX and RIVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Small Company Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с JUSSX:
JUSSX с INDEXJUSSX с VIOVJUSSX с JEPAXJUSSX с SWSSXJUSSX с VHIAXJUSSX с JHEQXJUSSX с JMSIX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RYRRXRIVSX с SIVIXRIVSX с GSCYXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с ZSCCX

Доходность на риск

JUSSX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUSSX
Ранг доходности на риск JUSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUSSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUSSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUSSX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUSSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUSSX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUSSXRIVSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.88

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
3.92

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.90

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

20.86

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUSSX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUSSX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUSSX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUSSXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.88

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JUSSX и RIVSX

Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и RIVSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JUSSXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-60.61%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.11%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.79%

-24.52%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-25.75%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-41.45%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.89%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-10.49%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JUSSX и RIVSX

JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JUSSXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.38%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

18.71%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

20.26%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

21.92%

+1.46%

Сравнение комиссий JUSSX и RIVSX

JUSSX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUSSX и RIVSX

Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности RIVSX в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUSSX
JPMorgan U.S. Small Company Fund		6.94%8.18%16.04%0.52%6.19%27.56%3.09%0.70%13.06%6.69%0.47%4.93%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

JUSSX and RIVSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JUSSX has higher volatility (5.77%) compared to RIVSX (5.47%). In terms of maximum drawdown, JUSSX dropped -60.45% vs RIVSX's -60.61%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JUSSX и RIVSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор