Сравнение JUSSX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 0.87% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.68% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.16%
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и INDEX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Доходность на риск
JUSSX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
JUSSX
INDEX
Сравнение JUSSX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.51 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 7.28 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и INDEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и INDEX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности INDEX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.11% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и INDEX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -38.82% | -21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.10% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -21.52% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -38.82% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -6.26% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -4.69% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.52% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и INDEX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что JUSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.35% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 9.48% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 18.28% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 16.76% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 18.65% | +4.68% |