Сравнение JUSSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
JUSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JUSSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUSSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | -2.55% | 10.28% | 20.26% | 14.56% | -16.55% | 22.08% | 18.17% | 22.15% | -12.00% | 9.01% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JUSSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции JUSSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 10.50% соответственно.
JUSSX
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.78%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUSSX и VSCIX
JUSSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
JUSSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
JUSSX
VSCIX
Сравнение JUSSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUSSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 5.95 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JUSSX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUSSX и VSCIX
Дивидендная доходность JUSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUSSX JPMorgan U.S. Small Company Fund | 8.39% | 8.18% | 16.04% | 0.52% | 6.19% | 27.56% | 3.09% | 0.70% | 13.06% | 6.69% | 0.47% | 4.93% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок JUSSX и VSCIX
Максимальная просадка JUSSX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUSSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -59.66% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.30% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | -28.13% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.47% | -41.81% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -6.11% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -10.18% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.32% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUSSX и VSCIX
JPMorgan U.S. Small Company Fund (JUSSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.64% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUSSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.81% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 12.60% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 21.80% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 20.75% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 21.55% | +1.76% |