Сравнение JULZ с QBER
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both Options Trading funds from TrueShares. JULZ is passively managed, while QBER is actively managed. Over the past year, JULZ returned 22.07% vs -0.85% for QBER. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.96%.
JULZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 8.79% | 13.23% | 5.92% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.96% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JULZ and QBER is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between JULZ and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. QBER — Ранг доходности на риск
JULZ
QBER
Сравнение JULZ c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.96 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.36 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | -0.88 | +12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | -0.23 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.05 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и QBER
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -5.72% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -2.35% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -5.68% | +5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.72% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.97% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и QBER
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.87% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 2.85% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 3.64% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.19% | 6.40% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 6.40% | +5.92% |
Сравнение комиссий JULZ и QBER
И JULZ, и QBER имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и QBER
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%, что больше доходности QBER в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.00% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and QBER have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULZ has higher volatility (2.61%) compared to QBER (0.87%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, JULZ leads with 22.07% vs -0.85% for QBER. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULZ has performed better with a 22.07% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ and QBER have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 3.29% for QBER.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор