PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

JULZ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%18.76%8.29%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий JULZ и PHEQ

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

JULZ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.83

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.89

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.53

-0.55

Корреляция

Корреляция между JULZ и PHEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и PHEQ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и PHEQ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-12.55%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.85%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.24%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.02%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.53%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и PHEQ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.90%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

4.84%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.66%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

8.78%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

8.78%

+3.58%