PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULZ с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. JULZ is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, JULZ returned 17.02%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности JULZ и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

JULZ

1 день
0.27%
1 месяц
3.89%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.43%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULZ и NVDY

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		9.08%13.23%18.76%12.08%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between JULZ and NVDY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.61

The correlation between JULZ and NVDY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с SPYJULZ с SVOLJULZ с APRZJULZ с ERNZJULZ с ONEVJULZ с JUNZJULZ с JANZ
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

JULZ vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.76

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.34

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.75

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

9.22

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.76

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.65

-0.49

Просадки

Сравнение просадок JULZ и NVDY

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULZNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-34.08%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-12.81%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.71%

-34.08%

+19.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.47%

+5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-6.15%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

5.21%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и NVDY

Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 2.56%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULZNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

9.43%

-6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

20.71%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

27.33%

-17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

38.22%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

38.22%

-25.91%

Сравнение комиссий JULZ и NVDY

JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и NVDY

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		10.97%11.96%3.30%3.59%0.07%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULZ and NVDY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to JULZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 17.02% for JULZ. On fees, JULZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 17.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 10.97% for JULZ.

JULZ is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.99% for NVDY.

JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULZ и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор