Сравнение JULZ с IWMY
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds - JULZ tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July while IWMY tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, JULZ returned 18.08% vs 21.86% for IWMY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 6.03%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.94%.
JULZ
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 6.03% | 13.23% | 18.76% | 9.93% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 14.94% | 10.18% | 5.56% | 10.06% |
Correlation
The correlation between JULZ and IWMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between JULZ and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. IWMY — Ранг доходности на риск
JULZ
IWMY
Сравнение JULZ c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.90 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 6.20 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и IWMY
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -18.72% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.57% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.81% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.94% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.54% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и IWMY
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.09%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 6.20% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 13.55% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 16.37% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 15.95% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 15.95% | -3.59% |
Сравнение комиссий JULZ и IWMY
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и IWMY
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.28%, что меньше доходности IWMY в 43.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 43.75% | 63.33% | 107.92% | 11.34% | 0.00% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.28% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
JULZ and IWMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.20%) compared to JULZ (4.09%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 21.86% vs 18.08% for JULZ. On fees, JULZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 21.86% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.75%, compared with 11.28% for JULZ.
JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.99% for IWMY.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор