PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

JULZ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%18.76%5.71%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий JULZ и IVVM

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

JULZ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.89

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между JULZ и IVVM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и IVVM

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности IVVM в 0.69%

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и IVVM

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-11.62%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.29%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.72%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.96%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.64%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и IVVM

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.76%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.04%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.91%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

9.82%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

9.82%

+2.54%