PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с IVVB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

JULZ и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и IVVB

2026 (YTD)202520242023
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%18.76%5.71%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий JULZ и IVVB

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

JULZ vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.12

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.05

-0.07

Корреляция

Корреляция между JULZ и IVVB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и IVVB

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности IVVB в 1.26%

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и IVVB

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-13.08%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-6.90%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.45%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.67%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и IVVB

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.67%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.27%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

10.63%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

9.47%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

9.47%

+2.89%