PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

JULZ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%16.29%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO

Сравнение комиссий JULZ и FLJJ

JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JULZ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.89

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.80

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.15

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

13.06

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.89

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.75

-0.76

Корреляция

Корреляция между JULZ и FLJJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и FLJJ

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и FLJJ

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-6.91%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-3.86%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.45%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.82%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.93%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и FLJJ

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.16%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

3.49%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

6.42%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

6.31%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

6.31%

+6.05%