Сравнение JULZ с FEBP
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and FEBP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February) are both Options Trading funds. JULZ is passively managed, while FEBP is actively managed. Over the past year, JULZ returned 16.11% vs 15.52% for FEBP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JULZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for FEBP.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и FEBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью 7.42%.
JULZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
FEBP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и FEBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.91% | 13.23% | 17.23% |
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 7.42% | 12.06% | 11.40% |
Correlation
The correlation between JULZ and FEBP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between JULZ and FEBP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. FEBP — Ранг доходности на риск
JULZ
FEBP
Сравнение JULZ c FEBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | FEBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.53 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 13.55 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и FEBP
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и FEBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -12.11% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -6.16% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.21% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.91% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.15% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и FEBP
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 3.27%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | FEBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 8.11% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 9.72% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.53% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 10.23% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 10.23% | +2.11% |
Сравнение комиссий JULZ и FEBP
JULZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и FEBP
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, тогда как FEBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEBP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.09% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JULZ and FEBP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FEBP has higher volatility (8.11%) compared to JULZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs FEBP's -12.11%.
On 1-year performance, JULZ leads with 16.11% vs 15.52% for FEBP. On fees, FEBP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JULZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULZ has performed better with a 16.11% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for JULZ.
JULZ has the higher dividend yield at 11.09%, compared with 0.00% for FEBP.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for JULZ and 0.50% for FEBP.
JULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и FEBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор