PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с SIXO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с SIXO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) are both Options Trading funds from Allianz. JULT is actively managed, while SIXO is passively managed. Over the past 3 years, JULT returned 15.57%/yr vs 9.26%/yr for SIXO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULT и SIXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 6.16%, что значительно выше, чем у SIXO с доходностью 2.71%.

JULT

1 день
-0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.16%
6 месяцев
5.91%
1 год
17.45%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

SIXO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.31%
С начала года
2.71%
6 месяцев
2.36%
1 год
8.59%
3 года*
9.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и SIXO

2026 (YTD)20252024202320222021
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		6.16%13.73%17.43%21.34%-5.57%5.29%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.71%7.19%12.22%17.44%-5.66%4.16%

Correlation

The correlation between JULT and SIXO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between JULT and SIXO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с MARTJULT с ISWNJULT с AUGT
Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEBSIXO с FEBT

Доходность на риск

JULT vs. SIXO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c SIXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JULTSIXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.66

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.29

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.09

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

7.91

+10.26

JULT vs. SIXO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SIXO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и SIXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JULT и SIXO

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки SIXO в -12.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и SIXO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTSIXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-12.04%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.13%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-11.95%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.99%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.09%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и SIXO

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.97%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTSIXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.07%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

4.08%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98%

5.21%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

9.04%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.04%

+1.41%

Сравнение комиссий JULT и SIXO

И JULT, и SIXO имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и SIXO

Ни JULT, ни SIXO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULT and SIXO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXO has higher volatility (1.07%) compared to JULT (0.97%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs SIXO's -12.04%.

On 3-year performance, JULT leads with 15.57% vs 9.26% for SIXO. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JULT has performed better with a 15.57% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT and SIXO have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULT and SIXO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и SIXO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор