PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с PBAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULT returned 18.21% vs 13.30% for PBAP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JULT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.

Доходность

Сравнение доходности JULT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.70%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

PBAP

1 день
-0.13%
1 месяц
1.19%
С начала года
6.70%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и PBAP

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%10.15%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		6.70%6.34%8.88%

Correlation

The correlation between JULT and PBAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.90

The correlation between JULT and PBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с AJANPBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с APRQPBAP с MRCP

Доходность на риск

JULT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTPBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.29

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
7.35

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

2.15

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

11.41

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

82.09

-63.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа PBAP равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.29

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.45

-0.29

Просадки

Сравнение просадок JULT и PBAP

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PBAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.70%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-1.17%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.79%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.16%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.59%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

2.00%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

3.12%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

7.10%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

7.10%

+3.39%

Сравнение комиссий JULT и PBAP

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и PBAP

Ни JULT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JULT and PBAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JULT has higher volatility (0.63%) compared to PBAP (0.59%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs PBAP's -9.70%.

On 1-year performance, JULT leads with 18.21% vs 13.30% for PBAP. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JULT has performed better with a 18.21% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for JULT.

JULT and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.50% for PBAP.

PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и PBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор