PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с PBAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

JULT и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и PBAP

2026 (YTD)20252024
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-2.04%13.73%10.15%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.48%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.48%.

JULT

1 день
2.00%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.92%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.46%
1 год
10.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AAPR
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMZYPBAP с AMDY

Сравнение комиссий JULT и PBAP

JULT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

JULT vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.46

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.19

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.91

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

13.78

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.46

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.15

-0.11

Корреляция

Корреляция между JULT и PBAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и PBAP

Ни JULT, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и PBAP

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.70%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-5.83%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

0.00%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-0.86%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и PBAP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.84%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.34%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

7.26%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

7.33%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

7.33%

+3.27%