PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

JULT и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и JANW

2026 (YTD)20252024202320222021
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%21.34%-5.57%10.39%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%14.56%-0.60%7.00%

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с AJANJULT с APRQ
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT

Сравнение комиссий JULT и JANW

И JULT, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

JULT vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.90

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.51

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.09

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между JULT и JANW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и JANW

Ни JULT, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и JANW

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-9.69%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-6.18%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-9.69%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-1.88%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.26%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.08%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и JANW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.66%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

3.65%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

8.11%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.77%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

6.73%

+3.87%