- ISIN
- US00888H8025
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 дек. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $338M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции JANW — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,483.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) показал доход в 4.97% с начала года и 10.78% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JANW по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JANW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | -0.15% | -1.88% | 4.29% | 1.51% | 0.14% | 0.45% | 4.97% | |||||
| 2025 | 1.22% | -0.21% | -2.24% | -0.24% | 2.87% | 2.51% | 1.22% | 0.93% | 1.26% | 0.77% | 0.77% | 0.84% | 10.05% |
| 2024 | 0.73% | 1.74% | 1.24% | -0.94% | 2.31% | 1.07% | 0.62% | 1.14% | 0.52% | 0.44% | 1.17% | 0.48% | 10.99% |
| 2023 | 3.26% | -0.83% | 1.86% | 0.93% | 0.79% | 2.78% | 1.12% | 0.25% | -1.43% | -0.95% | 5.06% | 1.04% | 14.56% |
| 2022 | -1.99% | -1.11% | 1.28% | -3.45% | 0.56% | -2.96% | 3.65% | -0.71% | -3.21% | 4.17% | 2.55% | 1.01% | -0.60% |
| 2021 | -0.87% | 0.79% | 2.56% | 0.99% | 0.52% | 0.60% | 0.33% | 0.36% | -0.42% | 0.88% | -0.04% | 0.47% | 6.31% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.36, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.71%) than losses (27.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 35.71%
- Участие в снижении
- 27.57%
Комиссия
Комиссия JANW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JANW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JANW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 9.71 | +6.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF показал максимальную просадку в 9.69%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.69%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 6mo 29d | 1y 7dянв. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 29d | 3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-4.09%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 11d | 1mo 23dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-3.65%март 2026 г. | 1mo 25d | 14d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.29%март 2023 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| JANW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -56.78% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -9.10% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.66% | -18.90% | +10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | -25.43% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.00% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.21% | -10.70% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.09% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JANW
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JANW