PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JANW - активно управляемый ETF от Allianz. JANW был запущен 31 дек. 2020 г. и имеет комиссию 0.74%.

ISIN
US00888H8025
Эмитент
Allianz
Дата выпуска
31 дек. 2020 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Options Trading
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост
Активы под управлением
$347M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с JANW:
JANW с APRPJANW с DECWJANW с SIXJJANW с FLJJJANW с FEBPJANW с OCTTJANW с AIOOJANW с FEBTJANW с APRTJANW с SEPT

Доходность

График доходности JANW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции JANW — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JANW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,484.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) показал доход в 4.39% с начала года и 12.80% за последние 12 месяцев.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

1 день
-0.12%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.39%
6 месяцев
5.14%
1 год
12.80%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JANW по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JANW закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.61%-0.15%-1.88%4.29%1.51%0.03%4.39%
20251.22%-0.21%-2.24%-0.24%2.87%2.51%1.22%0.93%1.26%0.77%0.77%0.84%10.05%
20240.73%1.74%1.24%-0.94%2.31%1.07%0.62%1.14%0.52%0.44%1.17%0.48%10.99%
20233.26%-0.83%1.86%0.93%0.79%2.78%1.12%0.25%-1.43%-0.95%5.06%1.04%14.56%
2022-1.99%-1.11%1.28%-3.45%0.56%-2.96%3.65%-0.71%-3.21%4.17%2.55%1.01%-0.60%
2021-0.22%0.79%2.56%0.99%0.52%0.60%0.33%0.36%-0.42%0.88%-0.04%0.47%7.00%

Метрики бенчмарка

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.36, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2021.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (35.33%) than losses (27.24%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.11%
Бета
0.36
R²
0.83
Участие в росте
35.33%
Участие в снижении
27.24%

Комиссия

Комиссия JANW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JANW имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JANWБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.07

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.93

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

13.52

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF показал максимальную просадку в 9.69%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-9.69%июнь 2022 г.
5mo 13d6mo 29d
1y 7dянв. 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025
-8.66%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 29d
3mo 16dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2023 года2023
-4.09%окт. 2023 г.
1mo 12d11d
1mo 23dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-3.65%март 2026 г.
1mo 25d14d
2mo 9dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2023 года2023
-3.29%март 2023 г.
1mo 5d21d
1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г.

Показатели просадок

JANWБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-56.78%

+47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-9.10%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.66%

-18.90%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

-25.43%

+15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.74%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-10.72%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.97%

-1.31%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JANW

Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JANW