PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

JANW и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и FEBP

2026 (YTD)20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%9.79%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с MART

Сравнение комиссий JANW и FEBP

JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

JANW vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.85

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

9.23

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между JANW и FEBP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и FEBP

Ни JANW, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и FEBP

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-12.11%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.19%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.19%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.96%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.55%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и FEBP

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.50%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

5.57%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

11.61%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.16%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.16%

-2.43%