Сравнение JANW с SIXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).
JANW и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JANW и SIXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JANW и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | -1.03% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -1.01% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | -1.44% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у SIXJ с доходностью -1.44%.
JANW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- —
SIXJ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JANW и SIXJ
И JANW, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
JANW vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
JANW
SIXJ
Сравнение JANW c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JANW | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.85 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.67 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 9.84 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JANW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между JANW и SIXJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JANW и SIXJ
Ни JANW, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JANW и SIXJ
Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и SIXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JANW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -14.07% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -7.68% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -2.55% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -2.98% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.30% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JANW и SIXJ
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) составляет 2.66%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что JANW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JANW | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.18% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.60% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.11% | 10.35% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 10.16% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 10.16% | -3.43% |