PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANW с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANW с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

JANW и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JANW и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANW и APRP

2026 (YTD)20252024
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%7.20%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, JANW показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с APRHAPRP с AMZPAPRP с NVDY

Сравнение комиссий JANW и APRP

JANW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

JANW vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANW c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANWAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.13

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.76

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.51

11.82

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANW vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANW и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANWAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между JANW и APRP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANW и APRP

Ни JANW, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JANW и APRP

Максимальная просадка JANW за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANW и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

JANWAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-13.66%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.24%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

0.00%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-1.33%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JANW и APRP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANWAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.04%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

3.02%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

9.96%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

9.75%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.75%

-3.02%